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          華泰期貨-股票期權日報-221025

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          日期:2022-10-25 09:06:24 研報出處:華泰期貨
          研報欄目:期權研究 高天越,陳辰  (PDF) 6 頁 578 KB 分享者:sst****99
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          研究報告內容
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            市場分析

            周一(10月24日),滬深兩市低開上沖后大幅回落,午后跌幅擴大。http://www.mbtandco.com【慧博投研資訊】機構重倉股在外資拋壓下連續下跌,貴州茅臺放量下跌8%,單只個股拖累滬指下跌近12個基數點。http://www.mbtandco.com(慧博投研資訊)題材股在早盤無視指數后,下午盤被情緒拖累導致漲勢回落,但整體仍維持一定范圍內的賺錢效應,軍工股全天強勢,午后亦維持橫盤;工業母機、光刻膠、信創表現活躍。上證指數收盤跌2.02%報2977.56點,深證成指、創業板指均跌超2%,科創50逆勢飄紅,萬得全A、萬得雙創分別跌1.91%、1.18%。兩市全天放量成交8820億元,創9月15日以來新高。北向資金單邊凈賣出額創歷史新高。

            期權分析

            1.成交量方面,50ETF期權成交量為426萬張,滬市300ETF期權成交量為295萬張,深市300ETF期權成交量為43萬張。

            2.PCR方面,50ETF期權報0.88,處于近期中等位置;滬市300ETF期權報0.97,處于近期中等位置;深市300ETF期權報0.98,處于近期中等位置。

            3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為19.77%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權為18.38%,處于近期較高位置;深市300ETF期權為19.07%,處于近期較高位置。

            4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為25.35%,滬市300ETF期權為23.89%,深市300ETF期權為23.98%。

            5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于105%價位,滬市300ETF期權最低點處于105%價位,深市300ETF期權最低點處于105%價位。

            6.VIX方面,最新價報29.69點,處于近期較高位置。

            

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