華泰期貨-股票期權日報-221025

　　市場分析

　　周一（10月24日），滬深兩市低開上沖后大幅回落，午后跌幅擴大。http://www.mbtandco.com【慧博投研資訊】機構重倉股在外資拋壓下連續下跌，貴州茅臺放量下跌8%，單只個股拖累滬指下跌近12個基數點。http://www.mbtandco.com（慧博投研資訊）題材股在早盤無視指數后，下午盤被情緒拖累導致漲勢回落，但整體仍維持一定范圍內的賺錢效應，軍工股全天強勢，午后亦維持橫盤；工業母機、光刻膠、信創表現活躍。上證指數收盤跌2.02%報2977.56點，深證成指、創業板指均跌超2%，科創50逆勢飄紅，萬得全A、萬得雙創分別跌1.91%、1.18%。兩市全天放量成交8820億元，創9月15日以來新高。北向資金單邊凈賣出額創歷史新高。

　　期權分析

　　1.成交量方面，50ETF期權成交量為426萬張，滬市300ETF期權成交量為295萬張，深市300ETF期權成交量為43萬張。

　　2.PCR方面，50ETF期權報0.88，處于近期中等位置；滬市300ETF期權報0.97，處于近期中等位置；深市300ETF期權報0.98，處于近期中等位置。

　　3.標的物歷史波動率方面，50ETF期權為19.77%，處于近期較高位置；滬市300ETF期權為18.38%，處于近期較高位置；深市300ETF期權為19.07%，處于近期較高位置。

　　4.平值期權隱含波動率方面，50ETF期權為25.35%，滬市300ETF期權為23.89%，深市300ETF期權為23.98%。

　　5.隱含波動率微笑方面，50ETF微笑曲線最低點處于105%價位，滬市300ETF期權最低點處于105%價位，深市300ETF期權最低點處于105%價位。

　　6.VIX方面，最新價報29.69點，處于近期較高位置。