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          國投安信期貨-商品期權周度報告-221024

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          日期:2022-10-25 09:09:08 研報出處:國投安信期貨
          研報欄目:期權研究 沈卓飛,范麗軍  (PDF) 9 頁 3,778 KB 分享者:沐**遙
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          研究報告內容
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            ●綜述:

            上周場內商品期權品種呈現不同程度的下跌行情,仍處于宸蕩偏弱的格局中,標的實際波動率與隱含波動率(IV)雙雙走低,市場缺乏-致性的驅動力量,但對全球經濟衰退風險的擔憂制約商品上漲的空間,大多數品種期權IV已經下降至歷史的偏低水平,反映出市場缺乏短期炒作熱點。http://www.mbtandco.com【慧博投研資訊】我們預計在外部宏觀環境缺少變化的時點,震蕩偏弱的行情仍將延續。http://www.mbtandco.com(慧博投研資訊)

            ●行情回顧:

            上周期權標的整體下調,隱波以下降為主,大部分品種IV處于較低水平:原油1V下降(35.87%-33.60%); LPGIV上升(24.50% -29.33%);鐵礦石IV(31%-32%)。

            農產品隱波整體下降,其中豆二IV(26.87%-22.64%),豆粕(26.42%-23.79%),萊粕(30.41%-28.26%)。

            軟商品IV下降,其中,白糖IV(11.33%-10.71%)、鄭棉IV(24.89%-24.23%)。有色IV下降,其中銅(22.32%-18.26%)、鋁IV(18.07%-15.57%)?;V下降。其中,PVC的IV(24.68%- 22.81%), PTA隱波(30.42%- 28.84%)。

            ●策略展望:

            商品整體震蕩偏弱的行情符合我們之前的預期,之前建議的看跌期權的熊市價差策略或賣出跨式策略在很多品種上產生盈利可繼續使用,對于跌幅比較大的品種,可向下適當移倉。期權IV下降,大部分品種IV處于較低水平,鐵礦石(31%-32%)、原油(35%-33%)等品種表現尤為明顯。較低的波動率為套保企業提供了新的選擇,即以較低的期權成本在規避風險的同時,保留盈利空間擴大的可能性,企業可以考慮配置一些遠月看跌期權去規避風險。

            

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